
-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:6080提问数量:109753
1. 如图蓝色框,倒数第二行Initial investment including commission on purchase这个值视频中是-5,解析中是-10,到底应该是? 2. 如图绿色框,两个5$的fee,已经在分子中算进去了,为什么分母还要算上这个10$的fee呢?
老师请问题目解析中:per share impact= ($125,000+$42,000)/(100,000+25,000) shares =$1.34. Since $1.34 is greater than the basic EPS of $1.25, the bonds are anti-dilutive. 这里是不是有错误? 应该通过对比Basic EPS=$1.25与可转债部分的$42,000/25,000=$1.68,来判断出的anti-dilutive吧?不应该用最终结果$1.34来对比吧?
查看试题 已回答精品问答
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 那么股票的公允价值是不是交易价格? 既不和市场价值一样,也不和账面价值一样?



