为什么这个知识点没接着上一个呢？不是reading2的内容呀

老师您好，答案只分析了B选项，能否给解释一下AC选项？谢谢

老师，如果这题把arbitrage换成short selling的话，选项a是否就正确呢？（short selling可以发现mispricing，使高估股票回调，促进市场有效性）是这样理解吗？

36题C，为什么不选？C，B难道不是一个意思吗？

懂事会成员一定是股东是吗？

老师，MOCK II的第151题说在有效市场中，短暂（暂时）存在套利机会；而我查看课件和笔记是有效市场不存在套利的。所以，想确认一下是前者还是后者呢？另外，无套利法则又是什么呢？有点混乱，请详解，谢谢:D

FP不是期初就锁定好的价格不会改变的吗？为什么这题会改变了呢？是因为题干说的是预计有收益，现在正在定价？

什么意思？没听明白？

这个par-value=5000是干嘛用的啊？不就是FV吗？

关于最后那个案例，请问发行floating债券就用支固定收浮动去对冲，是不是因为发行floating债券是要支付给买方利息，由于利息受浮动利率影响，所以发行债券希望浮动利率不高，付出的钱少，也就是担心浮动利率高，所以要去签一个收浮动的合约，成为pay-fixedside，这样就可以对冲利率上涨带来的风险。另外，如果是这样的话，那我如果是个买浮动债券的投资者，我肯定希望利率变高，我收益大，我就会担心下跌，所以我要买一个收固定支浮动的swap，这样下跌了我也会平衡掉。对吗？