
-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:6093提问数量:110104
老师好。关于这道题的求解有两点不明白。第一:为什么分母上是dbar减去0?含义是什么,PPT上给出的公式上分母只有dbar。第二:公式的分母上是用的Sdbar,没有再除以样本容量开方,跟老师用的分母也不一样。请解答。谢谢
Suppose that 5 percent of the stocks meeting your stock- selection criteria are in the telecommunications (telecom) industry. Also, dividend- paying telecom stocks are 1 percent of the total number of stocks meeting your selection criteria. What is the probability that a stock is dividend paying, given that it is a telecom stock that has met your stock selection criteria? 根据P(A|B)=P(A)P(B|A)/P(B)我得出答案1%。为什么答案是1%/5%=0.2?
已回答精品问答
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切









