天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA一级

CFA一级

包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:6073提问数量:109473

题目中已经说了通知了所有的客户,为什么答案解析中说此客户可能没接到mail

已回答

27和28不懂

已回答

您好,这里的NAIRU 和那个充分就业概念没有说清楚,充分就业里面就包括了摩擦和自愿失业,而那个老师说的NAIRU里面也包括了摩擦和自愿失业,这里结论MAIRU 为什么会高于充分就业?

已回答

为什么选B,我写了一个正面的研究报告,使得Glorious seafood 公司demand下降,为什么和Glorious seafood 公司的关系还更好了???

已回答

老师请问,西格玛P怎么就等于西格玛X.

已回答

老师语速太快听不清楚,后面说无差异曲线表示什么关系?讲课语速太快了。很多时候听不清楚!!!

已回答

中心极限定理中,前提条件是样本≥30,总体的均值和方差已知,则可以得到结论:x 拔符合标准正态分布。 前提很奇怪,就是不知道总体的情况才去用sample做估计,那么总体的均值和方差怎么可能是已知的呢? 是怎么知道的呢?

已解决

“Correlation下降,风险下降”的推导式子有吗?如何得到这个结论? Correlation的取值是-1到1,是不是它为-1时,风险最小? 谢谢老师

已解决

1)我试着在图上标了市场组合(红点,红字M代表market portfolio) 是否正确? 2)讲义43页 加老师讲解:衡量基金经理业绩时 基金经理选的portfolio的sharp ratio 大于市场组合的sharp ratio时,代表业绩好。 基金经理选的portfolio的sharp ratio小于市场组合的sharp ratio 时,代表业绩不好。 疑问: 基金经理若选择了最优组合,M2结果是不是为零?(因为最优组合在CML线上,CML线上的任何一点的sharp ratio都等于市场组合的sharp ratio) CML线是用来帮助资产配置的,为什么基金经理不选最优组合? M2大于0或小于0的情况是说基金经理没有选择最优组合吗?那得出最优组合是派什么用途的?

已回答

题干什么意思,为什么要分两个10年?

已回答

精品推荐

400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

©2026金程网校保留所有权利

X

注册金程网校

验证码

同意金程的《用户协议》
直接登录:

已有账号登录