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CFA一级
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中心极限定理中,前提条件是样本≥30,总体的均值和方差已知,则可以得到结论:x 拔符合标准正态分布。 前提很奇怪,就是不知道总体的情况才去用sample做估计,那么总体的均值和方差怎么可能是已知的呢? 是怎么知道的呢?
已解决1)我试着在图上标了市场组合(红点,红字M代表market portfolio) 是否正确? 2)讲义43页 加老师讲解:衡量基金经理业绩时 基金经理选的portfolio的sharp ratio 大于市场组合的sharp ratio时,代表业绩好。 基金经理选的portfolio的sharp ratio小于市场组合的sharp ratio 时,代表业绩不好。 疑问: 基金经理若选择了最优组合,M2结果是不是为零?(因为最优组合在CML线上,CML线上的任何一点的sharp ratio都等于市场组合的sharp ratio) CML线是用来帮助资产配置的,为什么基金经理不选最优组合? M2大于0或小于0的情况是说基金经理没有选择最优组合吗?那得出最优组合是派什么用途的?
精品问答
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 为什么B选项要考虑借股还股?而A选项没有考虑借钱买然后还钱?可以都不考虑吗?还是借股还股一定要在这个流程中体现?











