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CFA一级
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老师,原版书上这道题不会,看了解释也看不太懂。 The usefulness of a forward contract is limited by some problems. Which of the following is most likely one of those problems? A.Once you have entered into a forward contract, it is difficult to exit from the contract. B.Entering into a forward contract requires the long party to deposit an initial amount with the short party. c.If the price of the underlying asset moves adversely from the perspective of the long party, periodic payments must be made to the short party.
已回答问:我觉得视频里 利率报价方式那块讲的有点乱,(PV FV那块),究竟什么意思,商业票据比较短,所以都是到期才结算利息吧?这里是不是在算到期的利息?能不能简单的分别举两个例子(美国的和欧洲的),用例子把利息算一下,想对比一下两者的不同?(sorry 之前同样的问题 问到数量里边了 那个不用回了)
问:我觉得视频里 利率报价方式那块讲的有点乱,(PV FV那块),究竟什么意思,商业票据比较短,所以都是到期才结算利息吧?这里是不是在算到期的利息?能不能简单的分别举两个例子(美国的和欧洲的),用例子把利息算一下,想对比一下两者的不同?
bank reserve越大,为啥MS越大?按照图中示例,商行有100,reserve requirement是10,贷出去70,bank reserve是20。如果bank reserve增大,比如由20增大到30,那么贷出去的钱就减少10,由70减少到60,那MS相应地应该减少才对啊!不明白
对于这个结构化产品的例子(保本型债券),我先描述一下问题:现在我有1000块钱,想存三个月,要求是必须保本。这时:我把900买了一个零息债券,说好了三个月后给我1000块,剩下的100元 我买有一个看涨期权,最后两个东西的组合 视作一个结构化的保本产品,就可以保证我的1000块不损失的情况下 还能拿到一部分超额收益。 问: 1.问题是我描述的这样吗?有没有理解有误的地方? 2.看涨期权这块 没太明白,我花100块买的是以这个零息债券为标的的看涨期权吗?从900到1000块,表示债券的价格涨了吗,所以我可以行权? --就是看涨期权这块 怎么和标的资产结合的可否进一步解释? 请逐次回答 谢谢
精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 为什么B选项要考虑借股还股?而A选项没有考虑借钱买然后还钱?可以都不考虑吗?还是借股还股一定要在这个流程中体现?
- 老师好,官网这道题我有点没太懂,麻烦讲解
- 老师您好!这个需要掌握吗?谢谢
- 是不是只有在市场均衡点,才是社会总福利不损失的点? 偏离市场均衡点,社会总福利都会损失? 因为要么生产过剩,要么就是总供给不足. 另外,为什么只有在完全竞争市场中才能实现社会总福利最优,才能有市场均衡点? 在其他各类市场中,不是需求供给需求也是有的吗?他们的均衡点难道不是市场均衡点吗? 在那个点声场不是可以实现社会总福利最优吗? 这点不是很清楚,老师可以画图说明下. 另外, 对于一级价格歧视这种,它又是怎么实现社会总福利不损失的,这时候的需求曲线和供给曲线是什么样的?和完全竞争市场不同吗









