求解第8题

请问老师，这里的Money weighted rate return怎么算

第三十七 能辨析一下为什么是forward。rate吗跟forward curve有关系吗

请问老师，18题怎么解

p199的题目望解答。 从答案解析中我明白forward P/E=(1-b)/(r-g)中的(1-b), r是如何获得。但解析中的g却不理解，我理解的是g=ROE*b，那么题目已知ROE，通过DPS/EPS可得每年的（1-b），进而可知每年的b，那么按此算 g的结果是另外一个数字（即5.65%）

为什么bond dealerquotation用flat price不用full

15-16我都做对了但是是因为我先开始算x的时候用了n=3 pmt=8 pv=100 1/y=8算出来pv是100，其实我不是很清楚这个table里两个time to maturity的区别，为什么yz的spot rate也可以给x用，同理对 y zbond，这是个什么知识点? 是matrix pricing吗

能详细解释一下coupon effect和maturity effect吗? 对于高票息的债价格变动比例对r的反映程度我能理解是因为票息抵扣了价格下降部分吗？

第27题，想问一下什么叫wholesale fund没找到这个概念

老师您好，按照理论，年限越长风险越高风险溢价也就越多，但是短期国债收益高于长期，是否说明美国长期市场不被看好，请问这种情况是否属于美国国债收益率倒挂？如果是倒挂，他们是以一年期为界限吗？