问：如我所写的公式（数量里学的：即 最前面利率的风险溢价那块 我套用过来的），我认为RP是用名义的9%-Rf，而不是用算出来的真实的6.9%-Rf(此处忽略费雪的加1的那个事 就用最简单的方式讨论)？老师写的公式我没太看懂（紫色为我写的，红色为老师板书）

这道题总资本化成本中，为什么只考虑前两年的利息，后边三年的利息没有考虑呢？

6340这个不是tax purpose吗？怎么在答案中变成了accounting purpose？这道题该怎么理解呢？

老师，第六题请问：1、题目说用的是leading PE（用t1时期的支付率）但具体计算时用的payoutrate还是过去的支付率平均值，这个不会矛盾吗？2、什么时候会需要用ROE和b计算g呢？

请问：A选项，在IFRS下，发行成本不是被费用化掉吗？如果不是怎么处理？ 本题选B

请问105题 time to maturity中计算折现现金流的spot利率是不是用错了 到期日越久 按道理说利率应该越高呀？

lin1.15你怎么求的 ？？？

老师，这道题听完讲解还是不太明白，问的是第二次支付之后的CFF减少的值，为何是只用第一年的S-A(BASE法则里的项），而并没有考虑第二年的啊，谢谢！

请问此题在从4时间点折现的时候为什么N用的是4而不是16

CFA1906 LEVEL 1 MOCK 130 第109题 为什么选C？ SWAP代表的一系列远期合约，each contact is priced the same,而且在SWAP存续期间，这个价格是不变的，变动的应该是每个合约的value 才是啊