老师好，最后这道题没搞懂………哎………

老师好，本题选A，存在A这种情况是不是意味着无风险利率为负，才会euro put option greater then x-s。

老师好，判断call是否in the money，是否只用看underlying asset price exceed the strike price？这里的strike price 应该是X/K中的K吧？即折现后的X。而不是我手写在题目上公式中的X？我理解a strike of 50，或者60是S-【X/（1+Rf）^T 】的X，而不是中括号的K……由此，折现后，60那个，不一定out of the money吧？

26题，c选项都这么烂了还能自我修复？？

老师，这题的I/Y为什么不是6.5

Q2题目，每年末支付80000，预期5年退休，为了投资退休账户，他每个工作年存款6608，最少几年可以达到渴望的退休金额，若利率6%，答案的第一个公式为什么fv=0,第二个公式的pv=o?

老师好，C是不是错在了，是到期日。如果不是expiration，C就对了。

老师好，请问什么叫horizon date，水平线日期？

老师好，B和C是不是错在两个都不一定是long asset 还是short asset？

老师好，本题long a bond是不是指的是ck=ps当中的long K？还是指的是k中的Rf？