GJSR2018-05-02 22:14:58
GJSR老师好，本题选A，存在A这种情况是不是意味着无风险利率为负，才会euro put option greater then x-s。
回答（1）
金程教育Alfred2018-05-03 09:52:13
金程教育Alfred同学你好，这题考的是这个点，我们知道看跌期权是股价下跌时赚钱，所以他的价值一般是X-S,但是因为是欧式期权，只能到期行权，所以要折现。也就是图片里的这个式子。那么option是只有权利没有义务的，所以如果期权价值小于0的话，投资者是不会行权的，这时候他的价值就是0
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