VaR、不是衡量最大损失吗 老师

请问B选项是哪里错

老师好，为什么要优先选小概率下的最小损失，

可以讲一下A和c吗？ A的话我记得当时说可以reverse position 但是是和另一个人反转，而不是和最开始的合作方。 比如原来是A和B交易，A买B卖，这个时候A可以在结算日前找C去做交易，A卖C买。 然后c的话我不太懂

我学完equity那部分了 但是不太懂这里为什么说是inflow。然后这个interest paid是说存在账户里有interest吗？还是说我需要给别人发interest？

deliverable contracts是什么意思呀？然后这个cash settlement 也是补差价吗？还是仅仅说可以用交现金交割？

我真是服了，你们讲题目的老师能不能不要老是这种新老师，感觉一点也不专业，口头语啥的，真是听着闹心，我花钱不是用来你们老师做实验的，请用用一些好的老师，谢谢你了！！！！！！1

请问老师，我知道B是可选项，但是C为什么不能选？

老师，LRAS是不是一种假设呀，因为现实中从未出现过。

老师他为什么说relationship 加入组合不就是为了降低相关性从而规避风险吗