Kristen2021-04-08 08:33:05
KristenVaR、不是衡量最大损失吗 老师
回答（1）
Vicky2021-04-08 11:27:30
Vicky同学你好，
在险价值（value at risk，VaR）是对投资组合或企业利润分布的尾部大小的度量。
VaR描述了在一定概率水平下，一段时间之内金融资产可能出现的最小损失。如果在险价值过高，企业的下行风险（downside risk）或者尾部风险（tail risk）就越高。
这个知识点是组合中的，另类投资这里只要知道他是用来衡量下行风险的即可。
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