Q1:为什么zero sum game能推出long是+ short是-呢？也可能买家（long）亏然后 卖家（short）赚呀。 Q2:stock price是8的时候为什么forward那里是+3？ Q3:为什么short forward=rf-a？我感觉应该是derivative=rf-a 然后short forward=a-rf

credit linked note 是说谁的信用高则收益高呀？ total return swap不太理解

due in one month不应该是先付吗？如何区分先付还是后付

A的利益冲突导致的诉讼费用不太理解，能具体给个例子吗？

机考没有放笔的问题了吧。。。

请问怎么理解interest rate和call value正相关 和put option value反向相关

VaR、不是衡量最大损失吗 老师

请问B选项是哪里错

老师好，为什么要优先选小概率下的最小损失，

可以讲一下A和c吗？ A的话我记得当时说可以reverse position 但是是和另一个人反转，而不是和最开始的合作方。 比如原来是A和B交易，A买B卖，这个时候A可以在结算日前找C去做交易，A卖C买。 然后c的话我不太懂