
-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:6086提问数量:109958
这里面debt 与 liability 的区别能否梳理下.. 其中付息债务称为 debt 对吗? 那么这里面是否也分为long-term debt和 short-term debt. 另外 liability 整体包含了付息的债务 debt 和不付息的债务是吗? 那么 付息不付息是不是和长短 liability 无关?也就是 short liability并不代表没有付息,long liability也不代表一定有付息对吗? 那么就是 long-term liability 与 long-term debt 并不一定可以画等号是吗
查看试题 已回答根据本页PPT的视频讲解,在operating lease下,The entire cash receipt is reported under operating activities on the statement of cash flows. This is the same as a finance lease. 我的疑问是:截图2中,写的却是,在finance lease中,现金流区分CFO和CFI,利息归为CFO,本金归为CFI?我的提问是:书P618-Example 4-最后一问,为什么也是跟第1张PPT的说法一样,finance lease和operating lease下,都归类为CFO, 但是根据截图2,finance lease下,站在lessor出租人的角度,需要区分CFO和CFI?
精品问答
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切




