Lynne.2024-08-09 00:23:46
Lynne.老师好，请问在计算forward的price中，如果给的risk free rate是年化，但是时间是三个月或者半年这样，T需要用0.25或者0.5，无风险利率需要调整成对应的时间吗
回答（1）
Evian, CFA2024-08-12 15:21:07
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
需要
因为利率默认报价形式为年利率，所以持有期如果不是一年，例如是一个月，那么利率需要去调整为对应的1/12，一般为复利计算，在指数位置
对于swap rate和FRA是单利计算，它们可以直接除以某个付息频率
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