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CFA一级
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Basic EPS.为啥分母是加上380? 1为啥分母要加上common share for dividend的prefer.因为它是common share for股票分红。不是common share for优先股? 2为啥分母加的是380而不是380×7个月/12? 因为这种发行的就是按照全年算? 3 还有一道例题,他写的是new share,新发在7月1号当年的,那么就是按照新发的股数在当年的存续期也就是乘以1/2算股数。 老师,您看我123解释对吗?另外帮我列一下basic eps的分母wacso包含哪些?我看冲刺笔记里没有啊。
所以Gspread和Zspread有什么区别呢,这里的Gspread=YTMc-YTMg,而这道题用spot代替了YTMg来计算,那所以spotg就等于YTMg吗,G和Z的公式不就一样了吗
查看试题 已解决A floating-rate note makes semianinual intere t payments and has a coupon rate equal to th e six-month market reference rate plus 45 bas s points. The interest payments are made in Ju ne and December.If the six-month market ref rence rate was 1.95%in June and 2.25%in Dec mber of the same year,the coupon rate paid ir December of that year was closest to: A. 2.40%. B. 2.55%. C.2.70%.为什么选A不是C
精品问答
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?



