1问题一：“期货4个保证金的概念”麻烦老师po一下讲义 我没找到这个知识点呜呜呜呜 2 利率互换净额结算计算 这个重要吗？？好像百题没涉及

期权里的欧式 美式 就是考 “题前行权”这个知识点吗？关于美式欧式还有什么知识点？？老师可以补充一下不

咋看出来是long put的，是根据第二行开头的buy put 吗？老师 期权这块的计算好像只要看出来是long call /long put /short call/short put就可以了，老师可以说一下从题目里是咋判断出来是这四种的吗？他会直接根据buy--long这样对应吗？

按照题目的讲解，是不是可以认为只要是同一要素的资产标的，不管你在什么时刻购买，远期合约的price都是相同的？

右下角第二个公式，我想问一下，问题一：如果此题主语变成看跌期权，老师说“看跌期权 价格跌到0时 是我赚到最多的，”那这里的不等号为啥最大值为X？不是0吗？问题二：看跌期权的大于等于那个该咋理解，老师可以举一个例子吗？脑子转不过来了。。

这个题说明期权只要到期，就有exercise value吗？

short 了一个pu t 是卖了一个put option，这对应哪个公式？？问题一：有关期权的是不是就只有俩公式？一个是exercise value of call option ,一个是exercise value of put option，问题二：该题因为是对pu t option行权 所以对应第二个公式对嘛？

long call 、short call、 long put 、short put分别在什么时候行权呀。。。好混乱而且记不住。跪求老师可以讲4个例子不 别只附讲义呜呜呜

这个题的A 场内就没有信用风险对嘛？信用风险指的就是A中的 对手方风险？？这俩是一回事？

long FRA是担心未来利率上涨，所以签订合约，未来支付一个固定的利率，只描述了一个事实，不懂为啥老师把题干翻译为：在利率上涨时获利。明明只是说 我现在规定了一个未来不变的利率borrow 资金啊，咋看题干描述的是在利率上升中获利？？