equity里行为金融学提到narrow framing指的是孤立的看待问题，而portfolio里的行为金融学又说framing是框架依赖，同样一件事表达方式不同会做出不同判断，但事情本质其实是一样的。这两个感觉也完全是不一样的解释，以哪个为准？

equity里的行为金融学提到representativeness指的是好公司不代表是好的投资。portfolio里的行为金融学又说representativeness指的是：被小样本代表，最终导致错误分类，比如以前被戴眼镜的人伤害过，以后就觉得戴眼镜的人都是坏人。不太明白这两种对于“代表性偏差”的解释，感觉是两种完全不同的东西，到底以哪个为准？

老师好，请教下为什么不能这么理解？c层级本来就是最长期的，再延长点时间不是也可以理解成无所谓（影响小）吗？

请问这道题题目中说了把应收账款卖给银行，为什么不是factoring

想知道怎么按出3.605

監管要求五五年CFA 要求七年,那要遵守哪一條？

四小问的计算器怎么按啊！看不明白！（明白了式子但不知道怎么算）老师的方法和文字答案不一样吧

MR=P*(1-1/e)这个公式会在什么场景下使用啊，我看已知求Monopoly的MR,已知DemandCurve的公式可以求MR

你好，这题5年后开始永续年金，为什么算出来的是pv4， 而不是pv5。

这边分没有完全就业和完全就业的差别在哪里？为什么因为完全就业和不完全就业会导致不同的结果？