最后一个案例最后一个问题 比较r3和r4 为什么不可以让r3的流动性风险溢价变成high来比较，这样算法是比较mpr：r3➕lpr小于r4可得r3小于r4➖0•5%🟰3•5%，这样范围不是更小吗

Module 7-Practice Problems-Question 24-（1）请问怎么理解Exhibit 2中的2个t-statistic? 一个是6.5322对应 intercept 的t-Statistic，另一个是-2.2219对应Debt ratio的t-Statistic 。求解这道题，应该用哪个t-Statistic？（2）答案写：The t-statistic is −2.2219, which is outside the bounds created by the critical t-values of ±2.011 for a two-tailed test with a 5% significance level. 为什么是two-sided？（3）B选项的原假设是？

这题我自己套入公式后计算出来的预期标准差是21.9而不是20.22 有完整步骤可以看看吗

为什么C不对呢？当IV=MV时，代表市场有效。那题目中已经说了IV不等于MV，那不就是市场inefficient 了吗

搞不懂什么时候用EAR计算，什么时候不用。如何快速判断是否需要计算EAR？

这道题截图的部分怎么翻译呢，imply后面我做的时候还是理解是个条件从句，以为是条件概率

如果一个题目中没有说明准则，之前有的老师说是默认国际准则，有的老师说是默认美国准测，还有的老师说是根据考前的阅读须知来判断，到底哪个对？？能给个准确的说法吗？

Module 7-Practice Problems-Question 18-选C的原因是，根据ExhibIt2的数据，方程式为Y=-4.1589X+5.4975, 由于斜率是负数，所以是downward sloping?

考试哪里有表

Module 7-Practice Problems-Question 17-（1）这道题的原假设null hypothesis是什么？（2）B选项怎么理解？（3）C怎么判断？为什么both the slope and intercept are statistically different from zero at the 0.05 level of significance?