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这道题的解答彻底看不懂了。我没搞清楚到底什么是carrying value,还有constant-yield price trajectory是什么意思？

求详解。非常详细的那种。我书后答案没看懂。

为什么换成正太分布之后 就变成F（2.7，0） 那个0是怎么得出的

net operating income和net income的区别?

老师 为什么书上这个公式这么推不对？ risk free rate 减少，分母就变小，整个式子不是就变大了么

老师 这题put option我懂了 但是 call option我没看明白？可否详细解答一下

请问老师，这道题为什么不选C?

Money duration是利率变化1%价格变化的dollar value. 由此导出money duration应该等于duration (价格变化除以价格再除以利率变化）乘以full price, 此题中为何直接用价格乘modified duration. Modified duration等于麦考利duration除以(1+期间利率), 跟现金流现值有关系跟价格没有直接联系