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CFA一级
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Volatility of the underlying指的是什么? 为什么 An increase in volatility of the underlying will increase the value of Both call option and put option? 尤其是为什么会increase value of put option?
已回答老师您好,下面notebook中的第二题的c选项。不是说discretionary 中的non-fee 可以包括可以不包括,可题目问的是must。为什么还选c?a选项又错在哪里? 另外答案解释里面的第二句话是想说什么?英文看不懂。
老师您好,我想问下下面两题。 22题中的消息不是来自同业竞争对手吗?来自竞争对手的消息不是说不能算MNI吗? 74题中只是知道自己公司想要这么做,只符合了对股价影响的条件并没有符合来源可靠的条件也算MNI吗?
精品问答
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 为什么B选项要考虑借股还股?而A选项没有考虑借钱买然后还钱?可以都不考虑吗?还是借股还股一定要在这个流程中体现?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 老师好,官网这道题我有点没太懂,麻烦讲解











