如果55以后，因为止损代价过高而不止损，是否意味着更大的损失呢？

您好 本题知识内容在讲义哪里?

老师，FV为零是如何得出的.

没看懂，相关系数0怎么推导出two tail的。

为什么老师在笔记的公式里，总爱用R代替E(R)。例，讲义上SML表达式里是E(Rm)-Rf，而老师在笔记里是Rm-Rf，见板书261页。Rm=E(Rm)吗

课程中讲到 underlying price 与put option value 是负相关的， 答案解析中说到了当标的资产价格，比如股价高到一定程度后， put option价值降低至0后不变。 是因此才判断这个选项C错的吗？ 那讲义表格中说到的underlying price与put option value负相关，在以后的题目判断中是对是错呢？

American call 可以随时行权，但是European call只有在到期日才能行权。 无论American call是否提前行权，理论上在到期日前都应比欧式期权价值要高。 您能否再详细解释下为何两者价值相等吗？

老师，8.9-7=1.9 这个代表什么呢

在RSI (relative strength index)的讲解中，老师对RSI中的RS定义为上涨天数/（上涨天数+下跌天数）。但通过网络公开信息查询，RS中引用的是 average percentage gain or losses during a lookback period。哪怕不引用average计算，RS计算均用gain总数/loss总数带入进去也可以，此都不是采取天数的概念。此处不明白，望解答。

那我可以这样理解嘛？超额收益的前提条件是非perfect competition&非long-term？