-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:5979提问数量:108162
combining a protective put with a forward contract generates equivvalent outcomes at expiration to those of a A fiduciary call B long call combined with a short asset C forward contract combined with a risk-free bond
已回答based on put-call parity,a trader who combines a long asset,a long put ,and a short call will create a synthetic A long bond B fiduciary call C protective put
查看试题 已回答a european put option on a dividend-paying stock is most likely to increase if there is an increase in A carrying costs B the risk-free rate C dividend payments
查看试题 已回答老师,您好,关于fixed income章节的reading 55的原版书课后题第28题,为什么不是选B(有抵押债券),一般债券评级是不高于发行人,有抵押的评级债券肯定高于无抵押,理论上是更有可能和发行人评级一致?
已回答The objective of the firm with an ABS issue typically is to get a higher debt rating (a lower cost of borrowing). 为什么?
精品问答
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 那么股票的公允价值是不是交易价格? 既不和市场价值一样,也不和账面价值一样?
- 场内和场外OTC市场 与 公募和私募 是一样的吗? 那么一级市场和二级市场是不是都有场内和场外一说?
- 问下, Cryptocurrencies加密货币 与 Tokens代币 都是数字资产,那么区别本质是什么
- 老师,请问怎么理解自由度? T分布自由度n-1, 卡方分布自由度n-1, F分布自由度2,如何区分
