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CFA一级
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A选项的讲解错误了? 货币主义者不是相信货币供应是通胀的原因么?应该就是因果关系。但A错在“from inflation to money”,正确的说法应该是“from money to inflation”
查看试题 已解决老师你好,想确认一下,6月18日的full price 其实就是3月19日的full price 再以YTM复利滚到6月18日得到的,那也就是说明3/19到6/18期间的复利利息是1.472251,而我们计算出来的单利利息是1.48333,我有一个问题,一般情况下不是复利计息的利息应该是大于单利计息的利息吗?这里为什么相反
老师您好,28题。麻烦老师讲解这两个概念吧。 在FIFO下cogs低,inventory高;在LIFO下,cogs高inventory低。 同样在FIFO下cogs会上升,inventory会下降;LIFO下cogs会下降,inventory会上升?
老师你好!如果题中没有特殊说明,是不是可以理解成:用计算器计算时,无论先付年金还是后付年金,求PV时,FV=0;求FV时,P=0?因为无论是先付年金0时有现金流,还是后付年金T时也有现金流但都是PMT,不应再重复被计算? 谢谢!
精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?







