把数据带入公式：105=100+10-8-disposal NBV 为什么我解出来disposal NBV=-3?

Spot rate 可以形容国债、公司债，但spot yield curve只能从国债的数据得来是吗

老师，请问习题是没有及时更新吗？老师视频不是说的现在的经营性租赁也要进B/S吗？不进B/S不是以前的做法吗？

put 是看跌期权，执行价格是46，即期45，不是应该赚一块钱吗？为什么是-1

take the market可以理解为双方买卖价格一致成交 请问BC有什么区别 那价格定在什么时候才能算作make the market

视频中18:20说到复利89/180 89和180天我是理解的，就是为什么是89除以180这个数学问题不是很明白

请问这里的bond equivalent yield跟数量里的那个BEY是同一个东西吗？不是半年利息频率下的年化收益吗？为啥会直接等于2.3%呢

请问老师可不可以把base法则的公式汇总下？

Realized horizon yield和ytm的区别？这俩搞不清楚

为什么不能这样子理解，长期债券再投资风险大，因为是长期债券，各种风险都会大一点，所以是折价发行？