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CFA一级
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according to IFRS, the deferred tax consequences of revaluing held-to-use equipment upward is reported on the balance sheet: A. as an asset B. as a liability C. in stockholders’equity 选哪个,为什么。
已解决请问当我们计算Duration的时候,是Y对于P求一阶导,也就是D=△ P/△Y, 再展开来说就是D= - △P/P/△Y;当理解Convexity公式的时候,我们认为 Convexity 是 duration 对于 Y 求一阶导,Convexity = △ D/ △ Y, 但是老师讲公式推导的时候,展开为 Convexity = D1-D2/△ Y,为什么分子没有处于D呢?在求duration的一阶导里面的P,是 △P/P,而这里的convexity确没有除以D,不知道是什么原因?请您帮忙分析一下呢?谢谢。
已回答老师,我不明白为什么这题的答案选项是A? 在我看来,他下了一个stop sell @ 90, limit sell @ 85. 那么即使一旦stock price falls to 90, the stop sell order will be executed. 所以limit sell @ 85 那个就等于废了,因为他已经把所有持有的股票都卖出去了呀(以90的价钱)?所以即使有loss 我觉得也应该是10. 而且我认为85那个不会算是"reazlied"loss, 顶多也是unrealized. 老师请问我的理解哪儿有错呢?望指教。
The output increases to the point at which price equals the marginal cost. P=MC 看了其他人的评论,P=MR,所以MR=MC,满足利益最大化原则 疑问: MR=P[1-1/Ed],说明MR和P大部分时间是不相等的,只有当Ed=无穷大时,也就是完全弹性,请问垄断商品符合吗?垄断商品不应该缺乏弹性吗。 另:P=MR不对,P本身也是一个变量,不能对MR的分子分母约分deltaQ
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- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
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- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?





