这里计算的 B1,B2,是什么?

请问 comparable fundamental PE 视频中似乎没有出现？ 需要掌握吗

这里有一点不是很清楚,利率互换也要,FRA 也好,都有固定换浮动,浮动换固定,理论上无论 Long 哪个,Short哪个,最终盈亏主要开始看 MRR 的变动.那么为什么 Long 一定是支固定,收浮动.Short 一定是支浮动收固定呢? 不能反过来吗? 这个是行业标准确定的? 按照老师的说法,我的理解是为了保证标的资产上涨时,衍生品要盈利.因此此时只要 Long 支固定收浮动时, Long 方赚钱,所以这样确定的.是不是这样呢?

怎么看出来题目是无担保的

不太懂这个重置定价

这个上涨的6%是跟什么挂钩的

这个negative和positive到底咋区分，这道题因为是在投资风险占主导，那么不应该是正的风险吗？

可以理解成require margin是要求回报率因此浮动的债券收益率变化就是因为风险溢价所以选b，ac跟这个无关

这种题考试会考吗

老师总结一下这几个spread呗，有点混了