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CFA一级
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老师,再确认一下,对冲组合应该是n份股票+1份put option/- 1份call option组成对吧?(P+ - P-)或(C+ - C-)/(S+ - S-)所得是股票系数n对吧?
查看试题 已解决在推倒远期利率的公式时,视频里老师说,因为图一的两种投资方式(两个不同的时间族)的FV2应该相等,:图一的两种投资方式,描述的事情是,投资两年,第一种是在第一年的时候,取出来,在重新投资,第二种是在第一年一次性把钱投入,存两年。我不懂的点在于:不是说复利比单利更赚钱吗?这两种投资方式,第一种方式不是复利计息吧?(因为在中间的第一年取出来了,是单利计息),所以这两种方式的FV2不同呀。
老师,我不太明白,这个selling a call和后面借钱买资产,到期卖出去有啥关系吗?按照视频里讲,直接执行selling a call就可以有这个收益了,完全没必要做后面那几个动作呀?
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