老师，我记得之前有一题算price return of index， 是先算出每支holding的return%，然后通加再除以n（holding/股票个数）。。那题和这题题干有什么差异，导致算法不同呢？

老师，如果题目讲清， asset, liability是last fiscal year end的数值，那BV就该是asset - liability + NI， 对了吧？

1看到题干如何判别需不需要在给定利率基础上计算EAR？2.如果按照PV=0,PMT=-2800,I/Y=4/12=0.33,N=4X12=48计算得出FV=145370.27，不同于EAR计算得出的11903.24，按照这个计算过程错误在哪？

老师这一题直接用二叉树作解，在百题基础题的44和36题也能用二叉树做解吗？能否请老师分别用两图附上求解流程，一般看到什么题干条件可以用二叉树直接求解而不用展开Bayes公式呢？

老师，您好，老师讲的吸收法与讲义里面内容不太一样，麻烦开始讲解一下讲义中的内容，没太看明白。谢谢

可以麻烦老师解释一下这题吗？我没有理解为什么老师说是机会成本？背后逻辑还是有点晕

老师您好，这道例题的过程可不可以展示一下，我自己算的时候d的平均数是1.4，d的标准差是6.07，t求出的结果为0.23，与答案不符

B和C为什么不对呢

选项A 是在说什么，为什么不对呢

但是课件里有讲到key rate duration 不就是针对非平行移动的情况下计算portfolioduration吗？ 另外能不能再讲解下A为什么不对？