老师，这里的HPR2是怎么来的？

三大Financial Risk具体指哪三个呢？

B哪错了？

老师，“T.S的绝对值>CV时，reject原假设”这句话是不是有漏洞？比如现在我进行单尾检验，拒绝域在右侧，α=5%，我们可以得到CV=1.65，然后我计算出来的T.S=-1.8，这个时候T.S的绝对值>CV，但我们却不能拒绝原假设，所以那句话是不是有什么前提条件？

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请问留存收益Retainedearnings是指已经分配股利后的利润还是未分配的？如果是未分配的，为啥BASE法则中要减去dividened?还要divideneddeclare当中这个declare代表啥意思

这道题目为什么算第二年CF的时候，还要2*2？70*2（股利）不就可以了么？

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老师答案能帮忙翻译一下么 这里的approximate是什么意思啊 为什么答案里的MD定义和书里的麦考利久期定义差不多呢 C is correct. When the holder of a bond experiences a one-time parallel shift in the yield curve, the Macaulay duration statistic identifies the number of years necessary to hold the bond so that the losses (or gains) from coupon reinvestment offset the gains (or losses) from market price changes. The duration gap is the difference between the Macaulay duration and the investment horizon. Modified duration approximates the percentage price change of a bond given a change in its yield-to-maturity.

第4小问为什么C正确？