既然swappayments都是由fixedrate来确定都是一样的那么为什么还会有C选项differentagreed-onprice

请问put-callparity是不是不管到不到期还是underlying asset价格涨跌都成立吧？请问put-callparity成立的假设前提是什么呢？谢谢

金程面授的老师都很好，就是这个纪老师废话太多，上课还喜欢拖堂

纪老师上课太啰嗦了，讲个知识点东拉西扯了一大推，现在回看视频，感觉听了一堆废话

请问CDS是nonlinear payoff嘛？谢谢

老师，这里从1-5年不是一共4年吗？为什么不是N=4，PMT=7，I/Y=8，PV=0，求出FV后再加上第五年的PMT=7，得出最后的future-value呢？

标准误公式的分母什么时候用n,什么时候用n-1

请问老师，讲义上面说的是随df的增加，t分布会趋近于标准正态分布，但这题C选项说的是趋近于正态分布也对吗？

老师，这页PPT，视频中比打印的更精确，是否以视频中为准？

这题也有misconduct吧