老师，mean-variance_theory是什么？

为什么不能用FV = PV (1+r) 把选项代值计算呢？另外请问什么时候用三排五健，什么时候用公式 FV = PV (1+r)，有题眼吗

老师，C怎么理解呀？

老师，后半句为什么不对，所有公司的会计利润都是正的？

老师我想问，为什么这里的概率在算方差的时候不需要平方，而我们在算协方差的时候全部都是w1平方和w2平方之类的

这里说，相关系数越小，分散化效果越好。那么有时候考题又会问，比如说相关系数绝对值越趋近于1，则相关性越低，这种情况下，比如-0.23就是比-0.56相关性更低啊，因为更接近0。

老师我想问当相关系数的绝对值趋于0，叫做相关度低，绝对值趋于1叫相关度高的话，我们又知道，相关系数趋于1，相关度高，分散度低，而趋于-1则，相关度高，也分散度低？？那为什么说趋于-1，方差最小，分散度最高。被这个-1，0，1搞混了，到底哪个是相关度高，到底哪个分散度高呢？

老师，我有个问题。如果只能用方差描述一个资产的风险的话，协方差通过描述两个资产的相关性也能描述两个资产的组合的风险吧。因为我们知道，如果相关系数为-1的话，分散效果就是最好的。所以这道题如果问这个资产组合现在的风险比相关系数为1更小的话，这句话也是对的吧。协方差描述的是整个组合的风险，协方差越小，组合风险越小，我是这么理解的，不知道对不对。

CFA中一般是用复利来计算，HPR通过复利计算转化为年利率，但是在实务中，我找了几个例子，好像都是用单利来计算的。 1、货币基金中有一个收益率叫七日年化收益率。网上查到的公式是：七日年化收益率=七日平均日收益率×365=七日总收益率÷7×365 2、贷款的年华利率是4.8%，先息后本，月利率4.8%/12=0.4%，贷款100万，每个月还利息为4000元。这里的贷款利率貌似也是用单利来计算的。

请问老师 ：若商品A的替代品价格发生变动，那么A的供给函数和需求函数平移方向相同吗