这些spread都没在课程里讲过，请问还会考吗

这题是不是有问题？这题里说是Compared to the cost of replacing the inventory,已经说是比较存货了。后面问号前又开始说COGS

纸质版教材第一册77页第二题 An interest rate from which the inflation premium has been subtracted is known as: A : a real interest rate B: a risk-free interest rate C : a real risk-free interest rate 这道题应该选C ，为啥课后答案给的A

老师，考试的时候是不是就不会给括号里的hint了呀？那有没有区分A事件和B事件的好方法呢？做题的时候总会混淆，分不清究竟哪个是条件

课件上不是说us.commercial 的settlement date是T+0, Eurocommercial paper的settlement date是T+2吗，而可转债是T+0。题干里说的是corporate bond的settlement date，那我怎么知道他说的是哪一个呢？

老师，请问为什么只算初始时刻的成本呢？

第三个结构化产品怎么开了个头就没有了，是不是视频剪了一半？

老师你好，请问这道题既然是关于收益率的，为什么不用几何平均数计算均值？

请问这里zero coupon bond为什么不放在TEA呀 为什么放在TA更好呀 可是TEA免税呀

老师，随机变量这一节中，这个题为什么不能这么算？这么算与正确的结果是相反的？