美式期权可以提前行权，那提前行权的时候说明肯定会有收益，收益来自对应的long或short方？那还未到期，损失的一方怎么会愿意提前行权付出损失呢

请问这题为什么不选C呢，投资者每年定投，也是改变现金流了吧

期权在到期日前就可执行是什么意思？

老师，请问下，利率下跌，债权价值增加，对发行者来说有什么好处呢？是现在的债权，可以融到更多的钱吗？

这里应该是借款者吧？

为什么自己和自己的协方差等于方差？

老师好，帮忙看看这道题答案中画荧光笔的部分，把full price 复利到settledate 不应该用的是年化的利率4%吗，为什么答案用的是2%。 我用的方式是 pv *（1+4%）^66/360 结果应该也是一样的对吧

比如一个股票，现价是10元每股，一个看涨期权（call option)的形式可以是：3个月后以X元价格买入或卖出，这里X必须大于10？一个看跌期权（put option）的形式可以是：3个月后以X元价格买入或卖出，这里X必须小于10？是这样的吗？call和put都可以是买入或者卖出，或者说是call还是put只与X与10的大小有关，X比10大就是call，X比10小就是put？

选项C是错在人均GDP增长率不是GDP增长率这个原因吗？因为题目中▲%y=▲%A+W*▲%k公示表达没有问题，除非是说人均GDP增长不能算题目中提问的GDP增长。C错在哪里需要老师提点。

讲义上用了“remove”，不能和消除相提并论吗？