计算实际汇率的变化率的公式，会在考试中出现吗？如果出现的话，我可否先计算出based year的实际汇率的值，然后再算出变化期的实际汇率的值，然后用变化期的值-based year的值，再处于based year的值，得到实际汇率的变化率的的 值？

用第12题给的方法算出来的结果是10% 为什么

关于这页的内容，如果考试要考的话，是会明确说明在IFRS 下某些项目进入CFI 或者 CFO对吧？

为什么无论投资者的风险偏好是什么，切点p都是最优投资组合？如果一个投资者是风险追求者，那CAL线不应该是越平缓越好吗？这样在相同的E(R)下越平缓的CAL线有越大的方差

请详细解释一下为什么汇率升值使短期供给曲线右移？

若 计算CFI 和CFF 时，使用直接法，第一步应当从计算什么开始，后面每一步应当加减什么

后面在计算CFI 或者CFF 的时候，要再把这个现金流加回对吧?

麻烦老师详细解释一下MR=P(1-1/E)

老师这里是怎么看出call option的 题目中说的是 has the right to buy 应该是long 对手方式short call option 对手是卖出看涨期权，对吗

这里的g不是股利增长率么，计算不应该是用dividend这列数字吗？为什么用eps这一列呢？写的这个公式的推导，不就是用的ggm的一阶段股利模型吗？r-g中的g，不就是算股利增长率吗？怎么又变成eps增长率了？