这题C不对的原因，是不是期权call和put的最低价值是0，而0不是正数，所以不选C？如果是的话，老师你应该在讲解的时候说明一下。

The incentive fee is {$642 – [$610 × (1 0.04)]} × 0.20 = $1.52 million. 610为什么要乘以10.04？算的结果也不对

时间越长 ，interest risk更大，那应该是coupon受到更大影响啊，为什么这个公式里是price ？

老师，主人公是公司投行部门分析师，然后她把更正后的建议告知给投行客户，这样有什么问题吗？

我的理解是SWAP是支付固定，收取浮动。SWAP是一系列远期合约组成，那么每一期的浮动是不确定的，期初value和每一期的value分别如何计算？请举例说明

reinvestment risk和market price risk怎么理解？这里的ytm和apr的比较有没有数学公式来说明？

Reading 10的原版书课后题第9题怎么理解

b1的标准误是除以n-1吗

用MSr=MD公式，其中MSr=MSn/P的话，P下降会导致MD上升，这是为什么？

excesskurtosis 表示是高峰，那如果题目是说samplekurtosis就是低峰了吗？讲义里不是说leptokurtic是高峰，platykurtic是低峰吗？这四个是怎么区分的呢？