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CFA一级
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根据之前课程的内容,recovery阶段不进行招工而是增加加班时间,而真正开始招工的是expansion阶段。为什么此题选择B呢?是因为制造业已经在recovery阶段率先进行招工了吗?
查看试题 已解决利率和标的资产正相关,那么根据之前说到的估值,我的理解是,VLong=St-FP/(1+rf)^{T-t}.这里说的远期合约价格上涨,就是指的VLONG上涨,远期合约的估值上涨是吗?原因是标的资产上涨了,即:St上涨了是吗?另外这里的无风险利率rf是不是就是市场利率?
已解决精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?




