看涨期权的横坐标是什么?spotprice吗?

老师，在把4月16号的PV折算到6月的时候，不是已经相当于算了利息了吗，(因为折现的时候就考虑了coupon的），为什么还要算一次AI呢?

0.25看成了P（AB），这个用原文英语怎么描述？为什么就是P（A/B）？其他都明白。

这道题是不是做了一个陷阱。等于绕了两圈，题目原本问的是超过市场表现是65%，误以为odd against应该是35/65=0.538.结果问的是低于市场的odd against，所以低于市场的（成功）就是35%，那么低于市场失败就是65%，所以odd against就是65/35

关于F检验，在原假设等于0的时候，为什么有时候用双尾，有时候用单尾。

swap定价是定的是C,也就是swaprate,也称为swapprice.是一个意思对吗?

f1不是从0时间点开始,到3时间结束的FRA吗?是吗?在0时间点算是spotrate是吧?

支浮收固的利率互换锁定的是利率下跌的风险.那么支固收浮的利率互换锁定的是什么风险?怎么理解?

这个式子具体计算出来的是什么，抛开这道题来看的话

请问可以具体解释一下这两个式子吗谢谢