A末尾改成greater就对了？

老师，请问Cn2，不就是表达从N个里面悬则两个吗？这样的话，不是相当于已经包含了Cov1，2和Cov2，1了吗？为什么还要乘以2呢？

这道题就是求德尔塔P？老师写的公式是：MD=-德尔塔P/P除以德尔塔Y,按解题答案求出的德尔塔P/P，不是德尔塔P啊？而且为什么不加负号？

b选项衍生品市场为什么更容易做空？

这里最后不用乘1bp也就是0.01%？

请问课件哪部分讲了DR的影响因素

即经常账户余额+资本金融账户余额 = 0,是意味着current account=capital account+ financial account 是这个意思么?

这个在哪一章能找到？

想问put-call parity和put-call-forward parity是不是差别不大， 就只是把公式里P+S的那个S的部分换成，不是当下持有该股票， 而是改成，在option行权日，获得能够以一个无风险利率国债的payoff金额， 来购买该股票的远期合同（不是option，而且必须执行）？

能否讲一下duration GAP：investment horizon和Macaulay久期的关系，为什么short investment会导致market price denominated，longterm反过来？能否详细讲一下之间的逻辑