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CFA一级
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老师,计算optionpremium的方法有点混,可以这么理解吗?reading45讲期权时,计算期权费的公式是“optionvalue=intrinsicvalue+timevalue",其中intrinsicvalue=max[0,S-X](以call为例);reading46讲的二叉树模型,计算出的也是optionvalue既包含intrinsicvalue也包含timevalue,如果期权还有一段时间到期的话,二叉树计算出的optionvalue减去max[0,S-X]剩下的部分就是timevalue,是这个意思吗?
已解决IFO reserve是LIFO下的存货价值减去FIFO计量下的存货价值的结果 而LIFO和FIFO两种不同的计量方式下,存货数量相同,那么不同的就是存货的价值 当单位存货成本是下降的,那么早买进来的存货的成本更高,后买进来的存货成本更低, 这种情况下,A-B,B更小了,那差值不应该是更大么。。? 为什么说LIFO reserve是下降的。 这个脑回路转不过来了。。。
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