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CFA一级
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Module 7-Practice Problems-Question 28-我的计算过程,哪里有错误?2013 DTL=(22,500-20,000)*30%=750, 2014 DTL =(20,000-16,000)*25%=1000, 所以increase=250
Module 7-Practice Problems-Question 27-C答案解释,看不懂?什么叫“ taxes that have been paid (because of the higher taxable income) but have not yet been recognized on the income statement (because of the lower accounting profit).”C这个知识点,在书上第几页?
Module 7-Practice Problems-Question 24-C答案中所说的,Under IFRS, all deferred tax liabilities are non-current, 这个知识点,在教材第几页?
In comparing the Biomian purchased put and sold call strategies, which of the following statements is most correct about how the call and put values are affected by changes in factors other than volatility?这是第三题的第七小题,要比较的是purchased put 和 sold call strategies,就是比较long put 和 sell call ,老师在讲解的时候怎么是直接比较 long put 和long call,难道sell call 可以直接看成 long call??
查看试题 已回答value指的都是option或forward的payoff 赚多少亏多少,price指的是forward的定价和option的premium价格是吗?value和price在这几个衍生品中遇到题实在太混乱了,希望老师详细讲解一下,这题这个value of put option 是不是要求转化到0时刻的损益?
查看试题 已回答精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?









