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CFA一级
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想问一下这一题 不是很明白为什么是smaller,不是significant level相同,t-distribution的confidence interval比normal distribution更大么?
1. Embedded put option will reduce the effective duration of the bond,and call option will increase the effective duration of the bond 对吗?? 2. 能再讲一下,在fixed income中,call option vs. warrants 区别?
已回答在capital lease中,作为liblity 产生int cost 分解为一部分CFO,一部分CFF,CFO记入int记入i/s,那本金部分CFF的支出,在I/S中应该记成什么呢?SG&A?
关于麦考利久期影响因素的一个知识性疑问: 由麦考利久期的计算公式中,可以看到coupon rate是在分子上影响coupon payment的,那如果coupon rate增加,coupon payment变大,分子变大,所以麦考利久期不是应该变大吗?为什么书本上是说,麦考利久期变小呢??
已回答精品问答
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 为什么B选项要考虑借股还股?而A选项没有考虑借钱买然后还钱?可以都不考虑吗?还是借股还股一定要在这个流程中体现?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 老师好,官网这道题我有点没太懂,麻烦讲解
