这道题的意思是说买了个 call option，又以同样的执行价、时间、数量买了个put option。为什么答案是仍然有long的风险呢？1、long的风险是不是就是多头的风险，或者说持有该股票的风险？2、题目的解释没有看明白。

选项A/C分别是什么意思啊，衍生品已经快忘光了。

麻烦请老师详细讲解一下这道题的解题思路

Iceberg orders是否也是失去了时间优先？

老师，我刚刚才做完百题，和看完百题的视频，在corporate finance里面纪老师说考前1-2周不要做Mock，因为难度太大，会打击信心，我是心理特别容易被打击的人，请问老师有什么建议？我现在是要怎么复习呢？是只做押题100和绝密攻坚，还有弄懂知识点呢？还是也要做1个mock呢？我百题现在已经做了两遍了。谢谢老师

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关于数量里第2课第25页这道题目的B选项，B项目的IRR也比市场利率高，为什么不选B？

纪老师在视频最后推荐的那个同花顺，i问财，怎么操作，刚下载一个没有那种设置

讲义上蓝色框的这句话的意思是不是说：Security lender要求short seller将其短期存款的收益留给他们作为股票贷款的抵押品？这个意思老师在讲课的时候没有涉及到呢，老师讲的是卖出股票的钱是broker拿去做短期投资，由broker按照比例分配给broker、lender，最后有剩余的才给short seller。老师只讲了需要保证金，没有抵押品。

这个应该是F(0)=P（X小于等于0）吧？