这里为什么 ST 用的是 1765.12. 1765.12是根据 FP 算出来的,并不是真实的远期合约价格啊

这里到底哪个是期货价格?是 1778,还是 1773?题目开始不是告诉说 1778 是期货价格吗? 为什么计算的时候用的期货价格是 1773 呢? 1773 的价格不是真实价格吧? 是定价定出来的远期合约价格吧?

也就是期货该合约,由于逐日盯市,因此每天的定价pricing都会设置成前一天的结算价格. 而每一天的估值valuation归于 0.是吗?

老师，在全价的计算中，债券的买方多得到了一部分利息，所以在净价的计算中买方多得的利息应该支付给卖方，那为什么净价比全价还要更低了？

这里说期货价格上涨Long 方赚钱,是指期货的标的资产价格上涨是吧

没明白风险中性概率和真是概率有什么区别

这道题我用计算器算不出ytm，一直是error

第一问 题干是short call 根据平价公式不应该等于k-s-p吗？

股票保证金为什么是流入呢?当保证金不足时,不是投资者自己要拿出钱补足啊,这个不就是流出了吗

C选项demand higher violitity，投资组合更多的易变性不是风险更高吗？地缘政治风险因素导致风险更高，那投资不是应该要求变动更小吗