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CFA一级
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你好,这个是单老师6月份的讲课,我想问下,她用前一个付息日,2015.3.19来计算再复利到到2015.6.18号,那我想问你下能不能算到后一个付息日2015.9.19再算回到2015.6.18交割日呢?
你好,关于YTM(IRR),三大假设,见图片,第三个,COUPON 再投资以YTM再投资,那我想问下,我们平常说COUPON,投资者,就拿走了,那如果再投资,是不是这个COUPON并没有领走,仍然在那里再投资,类似银行定期到期了,没有拿走,继续利滚利,
精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?










