这道题中，期初投入不是100000 嘛？1时刻收入是105000，为什么老师期初投入输入的是105000啊？是输错了嘛？

请问，考试的时候这个N（d1）怎么办？

老师这里是不是讲错了，第二个情景，应该也是基于第500天的数据和第二个情景的波动来算，而不是基于第一个情景模拟出来的结果和第二个情景的波动来算。

为什么是7期不是8期呢

老师好 这个视频看不了

wi的计算中，有manager i的IR／TE比较好理解，但是为什么要再分别交叉着乘投资组合的TE和IR呢？为什么这个wi不是分子是基金经理的IR×投资组合的IR，分母是基金经理的TE×投资组合的TE呢？ 原式wi的分子是基金经理的IR×投资组合的TE有什么含义呢？

和这道题的D选项解释相违背。同一标的资产的不同期限的期权的隐含波动率究竟一不一样

老师可以举一下90%.95%.99%单尾和双尾分别对应的Z值嘛？有点忘记啦

题干中出现volatility，什么时候理解为整体模型的波动性，什么时候理解为basis point volatility

为什么在这里老师说，调整对XY的投资比重，不会改变二者的超额回报呢？