swap rate就是互换中的固定利率是吧？

这个题考察的具体知识点是什么?

我还是不能理解这个题目，货币互换，持有欧元的一方在利率上升时是可以获得明显的好处的啊，而且利率提高也会导致欧元升值。？？？ 要怎么理解？？？

老师，选项D的vol decline expotentially是不是只有model3符合？因为只有model3的basis pt vol里有一个e的-kt次方，别的model都没有

老师您好，请问这章所有model的yield vol全都是常数对吗？变的只有basis point vol也就是dw对吗？

标的资产的Var值为什么不乘价格呢？不是以钱为单位的VAR值都要乘价格吗？

题目中的not unusual and unusual small，是什么意思？读不懂

为什么CTD的未来clean price=QFP*CF？ 那选择CTD用的公式是QBP是（CTD bond现在报价的clean price）吗?

CVA 是什么的简称

碰到求凸性都是直接用有效凸性的公式就行是吗