老师可以举一下90%.95%.99%单尾和双尾分别对应的Z值嘛？有点忘记啦

题干中出现volatility，什么时候理解为整体模型的波动性，什么时候理解为basis point volatility

为什么在这里老师说，调整对XY的投资比重，不会改变二者的超额回报呢？

为什么置信水平越高，要求的持有期越短？

quantile estimator到底是什么？能给个定义和说明吗？

请问99%， 95%和90%的单尾和双尾的值分别是多少呢？

请问u计算VaR和ES都是不要百分比的嘛？比如95%就直接带入95

为什么不能选D呢

这题属于考纲哪一条呢？

老师在这里说的考法3中，若题中给了新的权重，比如w1=85.21%.w2=14.79%.让判断新权重下投资组合的风险是否达到了最小。解法是判断新的MVaR1和新的MVaR2是否相等，或者新的贝塔1和新的贝塔2是否相等且等于1，老师能基于这个题，求一下新的MVaR1，MVaR2和贝塔1.2吗？我没推出来，因为1和p的相关系数没算出来