老师，我觉得carry trade和riding curve这两个策略一样呢？都是基于upward sloping curve的前提，都是借低（sell short term）投高（buy long term)的操作，是这样吗？

the corporate operational risk function should scrreen current and prospective employees as part of the second line of defense in managing ML/FT risk这句话有几处错误？

老师，这题从第一年末，投资持有的bond到期inflow30，存款到期30和10outflow40，所以第1年末应该从-10开始呀？麻烦老师详细演示下累计现金流，谢谢

老师好，第100题的B选项也是崩盘恐惧症，为什么那道题是错的？而这道题的D选项是对的。

老师，这道题AD都对吧？A选项指标下降，负债减少→liq.下降，liq. risk增加，red flag；或者是CD spread 增加→信用风险增加 D选项负债平均期限快速减少→source快速减少，liq.减少，liq risk增加，red flag

C选项，持有期越长，波动率变大是一种可能，但也有可能是均值复归，波动率变小啊？

这道题t＝1，为什么不用近似法算，算出0.82

这里t等于1，可以用近似算法求DD吗，我求出来0.79

同学你好，这道题，题干表明组合的vage小于0，theta小于0，所以为了使这两个希腊字母对冲至0，我们要构造的组合，vage应该大于0，theta应该大于0，A选项，卖出短期合约，买入长期合约，首先看vega，取值只要取决于长期，长期是买入，所以vega大于0，再看theta，theta取值主要取决于短期，短期是卖出的，所以theta大于0，所以A选项刚好满足题目要求，所以答案选AB选项和A选项是反着的，B肯定错的C选项，卖短期合约，卖长期合约，首先看vega，取值只要取决于长期，长期是卖出，所以vega小于0，再看theta，theta取值主要取决于短期，短期是卖出的，所以theta大于0，这个不符合题目要求，所以C错误

为什么这里的forward和futures delta不一样呢？