天堂之歌

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FRM问答

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请解释一下这道题

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informative是什么意思,为什么independence property要求not informative

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EVT模型的一个关键基础就是随着阈值的增加啊,超过阈值的损失数据就会接近广义帕累托分布。假设阈值足够大,超过的损失就可以用广义帕累托分布来进行建模,因此A选项是正确的 这个可不可以理解为因为EVT包含GTV和POT 这段描述本来是针对于POT的 因为EVT包含POT所以A是正确的 还有一个问题就是 GVE有没有什么关于分布的描述

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这里,什么左侧右侧?没听懂

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1.645不是z值吗,怎么能和Var比较呢

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老师这个知识点现在还考吗?好像频率不高

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这里不应该是朗姆大的K次方吗?

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这里为什么不用(C2-C1)/(1-C1)这样算?

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-d2下降,为什么N(-d2)也是下降的?

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这个的2200不是说是K的取值吗,为什么这里理解成有2200个点数

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