天堂之歌

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FRM问答

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题目中提到投资者是风险中性的,为什么计算定价的时候没有用到风险中性的80.90%和19.91%而是用50%50%

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老师,本题的B和C都每太明白,B选项,当利差减小时,可能是我方收的少了,C选项中,利率下降,影响libor,LIBOR下降收益也会少,这些风险都没有被对冲掉啊。

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bull flattening情况下,长端利率降得更多,是不是意味着长期债券价格会提升的更多,这样是不是应该long长期short短期,为什么答案是long短期short长期呢?

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这道题Sam不应该是低估了CVA,因此true CVA要比真实值24高吗?

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这道题为什么不用z=(x-tp)/(根号下tp(1-p))?

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老师,输5组数据,为什么老是有第七组和第八组数据,

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请问CVA=PVEE*PD*LGD的公式是从哪来的?这是什么公式

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周老师,三大风险的capital资本金和economic capital是什么关系?

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老师关于这里0.5时刻的coupon我我想问一下为什么我还能拿到5000的coupon?首先,这个bond不是在对方手上吗,如果发的话应该是直接发给对方而不是直接就到我自己的现金流里吧?还有关于这0.5时期内的coupo,前0.25时间内的coupon交易对手不已经提前给我了吗,为什么这里的coupon算的还是整个半年的呢?

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D选项不应该是forward market吗。

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